Екатерина Волкова родилась в столице Эстонии Таллине. С ранних лет девочка проявляла артистические способности. Ее тетя работала в парикмахерской, и Катя часто бывала у нее на работе. Там она развлекала публику: пела, танцевала, рассказывала стихи. Гляда на нее, все говорили – будет актрисой.